FX Forward, Swap dan Option

Solusi transaksi bisnis untuk kebutuhan lindung nilai

Valuta Forward

Fasilitas untuk melakukan transaksi dengan penyelesaian di atas 2 hari kerja

Tersedia dalam Berbagai Pilihan Mata Uang

Tersedia dalam berbagai pilihan mata uang sesuai kebutuhan bisnis

Perlindungan Terhadap Risiko Nilai Tukar

Melindungi nasabah dari ekposur risiko fluktuasi valas

    Bunga dan Biaya

    Informasi Lainnya

    Persyaratan

    Disclaimer

Tidak ada bunga atau biaya yang dikenakan kepada nasabah

I. Deskripsi Produk

FX Forward adalah transaksi pembelian/penjualan mata uang asing pada nilai tukar (kurs) yang telah ditetapkan pada waktu transaksi, dengan pembayaran dan pengiriman pada suatu tanggal yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Transaksi ini memungkinkan Nasabah untuk melindungi eksposur risiko valas yang akan datang terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang

FX Swap adalah transaksi pembelian dan penjualan secara simultan suatu mata uang dalam jumlah pokok yang sama pada waktu bersamaan terhadap penjualan dan pembelian mata uang lainnya untuk 2 (dua) tanggal yang berbeda, menggunakan harga swap yang telah disepakati.

FX Swap secara cash flow serupa dengan nasabah meminjam dana dalam 1 (satu) mata uang dan pada saat yang sama meminjamkan dana dalam mata uang lainnya dimana perbedaan suku bunga tercermin dalam perbedaan kurs.

FX Option adalah perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi untuk membeli atau menjual suatu mata uang menggunakan nilai tukar tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Pembeli opsi mempunyai hak (bukan kewajiban) untuk mengeksekusi opsi tersebut. Pembeli opsi harus membayar premi atas pemberian hak opsi ini kepada penerbit/penjual opsi.

Terdapat beberapa jenis Option, yakni:

  1. Berdasarkan jenis hak:
    • Call Option: Hak untuk membeli
    • Put Option: Hak untuk menjual
  2. Berdasarkan waktu eksekusi:
    • AMERICAN OPTION: Kapan saja
    • EUROPEAN OPTION: Waktu Fixing Day/Expiry

 

II. Risiko Produk dan Informasi Lainnya
  1. Risiko Pasar (Risiko Nilai Tukar)
    Risiko yang timbul akibat pergerakan nilai mata uang dimana Nasabah dapat mengalami kerugian apabila sejak dibukanya posisi sampai dengan tanggal penyelesaian transaksi, nilai mata uang selalu bergerak berlawanan arah dengan ekspektasi Nasabah

  2. Setiap pembelian mata uang asing terhadap Rupiah untuk valuta transaksi forward dengan nilai setara USD 100.000 atau lebih, diperlukan underlying transaksi

  3. Setiap penjualan mata uang asing terhadap Rupiah diperlukan underlying transaksi untuk:
    • Setara USD 5.000.000 atau lebih (untuk transaksi forward) setiap transaksi
    • Setara USD 1.000.000 atau lebih (untuk transaksi Option) setiap transaksi

III. Simulasi Produk

A. Simulasi Produk FX Forward

Nasabah melakukan transaksi pembelian USD terhadap Rupiah
  • Pada tanggal 20 Agustus 2018, PT ZYZ menerima tagihan invoice dalam USD dari supplier di luar negeri dengan nominal USD 1.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2018.
  • .
  • PT ZYZ ingin langsung melakukan hedging atas kewajiban USD tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian yang cukup besar akibat pergerakan kurs di pasar
  • .
  • Kurs spot untuk posisi Bank Jual USD terhadap Rupiah pada tanggal 20 Agustus 2018 adalah 14.500. Swap point untuk tenor 2 bulan adalah sebesar +210 poin.
  • .
  • Maka, kurs forward untuk Nasabah membeli USD 1.000.000 valuta 20 Oktober 2018 adalah sebesar 14.710 (spot 14.500 + swap point 210).
  • .

Skenario A – Nasabah mengalami keuntungan:
Jika pada tanggal 20 Oktober 2018, kurs di pasar adalah sebesar 15.000, maka nasabah akan mendapatkan keuntungan karena bertransaksi dibawah harga pasar

Rekening Rupiah nasabah akan diblokir pada tanggal transaksi dan akan didebit sebesar Rp 14.710.000.000 dari yang seharusnya 15.000.000.000 (jika menggunakan harga pasar), pada tanggal 20 Oktober 2018

Skenario B – Nasabah mengalami kerugian:
Jika pada tanggal 20 Oktober 2018, kurs di pasar adalah sebesar 14.000, maka nasabah akan mengalami kerugian karena bertransaksi di atas harga pasar

Rekening Rupiah nasabah akan diblokir pada tanggal transaksi dan akan didebit sebesar Rp 14.710.000.000 dari yang seharusnya 14.000.000.000 (jika menggunakan harga pasar), pada tanggal 20 Oktober 2018

B. Skema Transaksi FX Swap

PT XYZ memiliki kebutuhan untuk melakukan pembayaran kepada supplier di Indonesia dalam mata uang IDR, sementara saat ini PT XYZ memiliki kelebihan USD yang 1 bulan lagi akan digunakan untuk membayar supplier di luar negeri. Agar PT XYZ dapat memenuhi tagihan kepada supplier di Indonesia maupun di luar negeri, maka PT XYZ melakukan swap dengan tenor 1 bulan mendatang.

Spot Rate USD/IDR
(tanggal transaksi) 13,880
Swap poin 1 bulan 100
Expiry Date 1 month
Nominal USD 1,000,000

Pada tanggal transaksi, Nasabah akan melakukan penjualan USD terhadap rupiah sebesar USD 1,000,000 dengan spot rate di 13,880 (1st leg)

Sementara pada tanggal jatuh tempo, nasabah akan melakukan pembelian USD terhadap rupiah sebesar USD 1,000,000 dengan spot rate di 13,980 (13,880 + 100) (2nd leg)

C. Simulasi Produk FX Option

PT XYZ memiliki kebutuhan untuk melakukan pembelian USD pada 3 bulan yang akan datang sebesar USD 10 juta. Maka, PT XYZ menghubungi Bank OCBC NISP untuk melakukan hedging. Namun, dikarenakan pergerakan USD sangat flutuatif sekali, PT XYZ memutuskan membeli Option. Berikut merupakan kuotasi yang didapatkan,

 

Spot Rate USD/IDR
14,000
Strike price 14,080
Expiry Date 92 hari
Premium USD 2.5% flat
Option Type European

Pada saat tanggal Spot (H+2 dari tanggal transaksi), Nasabah melakukan pembayaran atas premium sebesar USD 250k (2.5% x USD 10 juta) ke Bank OCBC NISP.

Pada saat Expiry Date, maka:

  • Bila spot Rate USD/IDR berada di bawah 14,080, maka PT XYZ tidak akan meng-exercise option yang sudah dibeli di 14,080 dan akan melakukan transaksi Spot di harga pasar.
  • Bila spot Rate USD/IDR berada di atas 14,080, maka PT XYZ akan meng-exercise option yang sudah dibeli.

Terminologi:
  • Spot Rate: Kurs pada valuta spot
  • Strike Price: Nilai kurs yang telah disepakati
  • Expiry Date: Tanggal akhir option berlaku
  • Settlement Date: Tanggal delivery
  • Option Premium: Premi yang dibayar
  • Tenor: Jangka waktu option

 

IV. Fasilitas / Channel

Transaksi hanya dapat dilakukan melalui recording phone dengan Treasury Advisory atau FX Specialist di masing-masing area Nasabah bisa menghubungi Relationship Manager (RM) untuk informasi lebih lanjut terkait dengan produk ini

V. Mekanisme Pengaduan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan terkait dengan produk melalui:

  1. Call OCBC NISP di 1500 – 999 (dalam negeri) atau 021-26506300 (luar negeri)
  2. Menghubungi Relationship Manager (RM)
  3. Email ke callcenter@ocbcnisp.com
  4. Click www.ocbcnisp.com
Syarat dan Ketentuan
  1. Wajib menandatangani dokumen "PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS TRANSAKSI VALUTA ASING" di atas materai (satu kali setiap perpanjangan fasilitas)
  2. Membubuhkan paraf di setiap lembar dokumen "PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS TRANSAKSI VALUTA ASING" (untuk transaksi berikutnya tidak perlu menandatangani surat pernyataan tersebut lagi).
  3. Memiliki rekening relasi untuk mata uang Rupiah dan mata uang asing (Giro* atau Multicurrency).
  4. Memiliki fasilitas FX Line
  1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
  2. Ringkasan ini ditujukan hanya sebagai informasi dan tidak bertujuan untuk membentuk suatu dasar keputusan investasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan. Setiap dokumen penawaran atas produk investasi terkait, tetap harus dipelajari secara lebih jauh. Setiap proyeksi, pendapat atau fakta statistik lainnya yang ditampilkan dalam informasi ini hanya merupakan suatu indikasi dan tidak dijamin dalam bentuk apapun. Anda harus menetapkan sendiri setiap keputusan sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi dengan mempertimbangkan masalah hukum, pajak, dan akuntansi. Berdasarkan niat baik dan tanggung jawab moral, Bank OCBC NISP maupun setiap karyawannya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian baik langsung maupun tidak langsung, ataupun sebagai konsekuensi yang timbul karena penggunaan dari dan ketergantungan atas Informasi ini dalam suatu keputusan investasi.
  3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
  5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ringkasan ini dibuat dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara versi tersebut, versi bahasa Indonesia akan berlaku.

PT Bank OCBC NISP Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjamin LPS

Cerita untuk Inspirasi

Baca

Announcement, News Update

Solid jobs won't sway dovish Fed

Baca

News Update, Announcement

Bunga Fed naik lebih cepat? Spekulasi atau Realita?

Baca

Announcement

Syarat dan Ketentuan TAYTB Moment 2020

Solusi transaksi bisnis untuk kebutuhan lindung nilai

Transaksi Perbankan Bisnis Kapanpun
dan Dimanapun

Efisiensi waktu dan biaya dengan transaksi online dan real
time dengan Velocity@ocbcnisp

Lihat Kelebihannya